@Bernardo
Hast du schon mal das Plugin WP-DB-Backup probiert? Bei mehreren meiner Blogs hab ich es im Einsatz und es fuktioniert bestens :) Du könntest auch MySQLDumper ausprobieren, aber das Programm müsstest du erst auf deinem Webspace installieren wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Wenn du es schnell und ohne viel Aufwand haben willst, ist WP-DB-Backup die richtige Wahl aus meiner Sicht.
Wenn du die restlichen Daten sichern willst, einfach über FTP Programm (filezilla oder was du sonst nutzt) auf dem Server einloggen und alle Daten in derselben Struktur wie auf dem Server runterkoperen auf deinen PC oder eine externe Festplatte. Ich empfehle Dir dringend alle paar Tage diese Backups zu machen, mindestens jedoch einmal die Woche. Und vor allem würde ich die letzten drei Backups immer aufbewahren ohne diese beim neuen Backup zu überschreiben. So kannst du an einen beliebigen Punkt zurückkehren, falls dein Blog doch mal gehackt wird und du einen Wiedergherstellungspunkt brauchst.
Alles gute und viele Grüße alexbaerli