Für die googelnden, ich hatte das selbe Problem.

Grund: Ich habe die Steam.exe aus dem Installationsverzeichnis kopiert und auf dem Dektop eingefügt, scheinbar installiert Steam die Datein dort wo sich die Steam.exe befindet, somit auf dem Dektop.

Lösung: Steam.exe auf dem Desktop löschen bzw in das Installationsverzeichis zurück packen, sodass die .exe Datei nicht mehr auf dem Desktop ist. Eine Verknüpfung erstellen und diese dann auf den Desktop packen. Die überflüssigen Datein auf dem Desktop löschen, damit war im meinem Fall das Problem gelöst.